src/algs/direct/README

   1 The DIRECT algorithm (DIviding RECTangles) is a derivative-free global
   2 optimization algorithm invented by Jones et al.:
   3
   4         D. R. Jones, C. D. Perttunen, and B. E. Stuckmann,
   5         "Lipschitzian optimization without the lipschitz constant,"
   6         J. Optimization Theory and Applications, vol. 79, p. 157 (1993).
   7
   8 This is a deterministic-search algorithm based on systematic division
   9 of the search domain into smaller and smaller hyperrectangles.
  10
  11 The implementation is based on the 1998-2001 Fortran version by
  12 J. M. Gablonsky at North Carolina State University, converted to C by
  13 Steven G. Johnson.  The Fortran source was downloaded from:
  14
  15         http://www4.ncsu.edu/~ctk/SOFTWARE/DIRECTv204.tar.gz
  16
  17 Gablonsky et al implemented a modified version of the original DIRECT
  18 algorithm, as described in:
  19
  20         J. M. Gablonsky and C. T. Kelley, "A locally-biased form
  21         of the DIRECT algorithm," J. Global Optimization 21 (1),
  22         p. 27-37 (2001).
  23
  24 Both the original Jones algorithm (NLOPT_GN_DIRECT) and the
  25 Gablonsky modified version (NLOPT_GN_DIRECT_L) are implemented
  26 and available from the NLopt interface.  The Gablonsky version
  27 makes the algorithm "more biased towards local search" so that it
  28 is more efficient for functions without too many local minima.
  29
  30 Also, Gablonsky et al. extended the algorithm to handle "hidden
  31 constraints", i.e. arbitrary nonlinear constraints.  In NLopt, a
  32 hidden constraint is represented by returning NaN (or Inf, or
  33 HUGE_VAL) from the objective function at any points violating the
  34 constraint.
  35
  36 Further information on the DIRECT algorithm and Gablonsky's
  37 implementation can be found in the included userguide.pdf file.