octave/nlopt_optimize-mex.c

   1 /* Copyright (c) 2007-2011 Massachusetts Institute of Technology
   2  *
   3  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
   4  * a copy of this software and associated documentation files (the
   5  * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
   6  * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
   7  * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
   8  * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
   9  * the following conditions:
  10  *
  11  * The above copyright notice and this permission notice shall be
  12  * included in all copies or substantial portions of the Software.
  13  *
  14  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
  15  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
  16  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
  17  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
  18  * LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
  19  * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
  20  * WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  21  */
  22
  23 /* Matlab MEX interface to NLopt, and in particular to nlopt_optimize */
  24
  25 #include <stdio.h>
  26 #include <stdlib.h>
  27 #include <string.h>
  28 #include <math.h>
  29 #include <mex.h>
  30
  31 #include "nlopt.h"
  32
  33 #define CHECK0(cond, msg) if (!(cond)) mexErrMsgTxt(msg);
  34
  35 static double struct_val_default(const mxArray *s, const char *name, double dflt)
  36 {
  37      mxArray *val = mxGetField(s, 0, name);
  38      if (val) {
  39           CHECK0(mxIsNumeric(val) && !mxIsComplex(val)
  40                 && mxGetM(val) * mxGetN(val) == 1,
  41                 "opt fields, other than xtol_abs, must be real scalars");
  42           return mxGetScalar(val);
  43      }
  44      return dflt;
  45 }
  46
  47 static double *struct_arrval(const mxArray *s, const char *name, unsigned n,
  48                              double *dflt)
  49 {
  50      mxArray *val = mxGetField(s, 0, name);
  51      if (val) {
  52           CHECK0(mxIsNumeric(val) && !mxIsComplex(val)
  53                 && mxGetM(val) * mxGetN(val) == n,
  54                 "opt vector field is not of length n");
  55           return mxGetPr(val);
  56      }
  57      return dflt;
  58 }
  59
  60 static mxArray *struct_funcval(const mxArray *s, const char *name)
  61 {
  62      mxArray *val = mxGetField(s, 0, name);
  63      if (val) {
  64           CHECK0(mxIsChar(val) || mxIsFunctionHandle(val),
  65                  "opt function field is not a function handle/name");
  66           return val;
  67      }
  68      return NULL;
  69 }
  70
  71 static double *fill(double *arr, unsigned n, double val)
  72 {
  73      unsigned i;
  74      for (i = 0; i < n; ++i) arr[i] = val;
  75      return arr;
  76 }
  77
  78 #define FLEN 128 /* max length of user function name */
  79 #define MAXRHS 3 /* max nrhs for user function */
  80 typedef struct user_function_data_s {
  81      char f[FLEN];
  82      mxArray *plhs[2];
  83      mxArray *prhs[MAXRHS];
  84      int xrhs, nrhs;
  85      int verbose, neval;
  86      struct user_function_data_s *dpre;
  87 } user_function_data;
  88
  89 static double user_function(unsigned n, const double *x,
  90                             double *gradient, /* NULL if not needed */
  91                             void *d_)
  92 {
  93   user_function_data *d = (user_function_data *) d_;
  94   double f;
  95
  96   d->plhs[0] = d->plhs[1] = NULL;
  97   memcpy(mxGetPr(d->prhs[d->xrhs]), x, n * sizeof(double));
  98
  99   CHECK0(0 == mexCallMATLAB(gradient ? 2 : 1, d->plhs,
 100                            d->nrhs, d->prhs, d->f),
 101         "error calling user function");
 102
 103   CHECK0(mxIsNumeric(d->plhs[0]) && !mxIsComplex(d->plhs[0])
 104         && mxGetM(d->plhs[0]) * mxGetN(d->plhs[0]) == 1,
 105         "user function must return real scalar");
 106   f = mxGetScalar(d->plhs[0]);
 107   mxDestroyArray(d->plhs[0]);
 108   if (gradient) {
 109      CHECK0(mxIsDouble(d->plhs[1]) && !mxIsComplex(d->plhs[1])
 110            && (mxGetM(d->plhs[1]) == 1 || mxGetN(d->plhs[1]) == 1)
 111            && mxGetM(d->plhs[1]) * mxGetN(d->plhs[1]) == n,
 112            "gradient vector from user function is the wrong size");
 113      memcpy(gradient, mxGetPr(d->plhs[1]), n * sizeof(double));
 114      mxDestroyArray(d->plhs[1]);
 115   }
 116   d->neval++;
 117   if (d->verbose) mexPrintf("nlopt_optimize eval #%d: %g\n", d->neval, f);
 118   return f;
 119 }
 120
 121 static void user_pre(unsigned n, const double *x, const double *v,
 122                        double *vpre, void *d_)
 123 {
 124   user_function_data *d = ((user_function_data *) d_)->dpre;
 125   d->plhs[0] = d->plhs[1] = NULL;
 126   memcpy(mxGetPr(d->prhs[d->xrhs]), x, n * sizeof(double));
 127   memcpy(mxGetPr(d->prhs[d->xrhs + 1]), v, n * sizeof(double));
 128
 129   CHECK0(0 == mexCallMATLAB(1, d->plhs,
 130                             d->nrhs, d->prhs, d->f),
 131          "error calling user function");
 132
 133   CHECK0(mxIsDouble(d->plhs[0]) && !mxIsComplex(d->plhs[0])
 134          && (mxGetM(d->plhs[0]) == 1 || mxGetN(d->plhs[0]) == 1)
 135          && mxGetM(d->plhs[0]) * mxGetN(d->plhs[0]) == n,
 136          "vpre vector from user function is the wrong size");
 137   memcpy(vpre, mxGetPr(d->plhs[0]), n * sizeof(double));
 138   mxDestroyArray(d->plhs[0]);
 139   d->neval++;
 140   if (d->verbose) mexPrintf("nlopt_optimize precond eval #%d\n", d->neval);
 141 }
 142
 143 #define CHECK1(cond, msg) if (!(cond)) { mxFree(tmp); nlopt_destroy(opt); nlopt_destroy(local_opt); mexWarnMsgTxt(msg); return NULL; };
 144
 145 nlopt_opt make_opt(const mxArray *opts, unsigned n)
 146 {
 147      nlopt_opt opt = NULL, local_opt = NULL;
 148      nlopt_algorithm algorithm;
 149      double *tmp = NULL;
 150      unsigned i;
 151
 152      algorithm = (nlopt_algorithm)
 153           struct_val_default(opts, "algorithm", NLOPT_NUM_ALGORITHMS);
 154      CHECK1(((int)algorithm) >= 0 && algorithm < NLOPT_NUM_ALGORITHMS,
 155             "invalid opt.algorithm");
 156
 157      tmp = (double *) mxCalloc(n, sizeof(double));
 158      opt = nlopt_create(algorithm, n);
 159      CHECK1(opt, "nlopt: out of memory");
 160
 161      nlopt_set_lower_bounds(opt, struct_arrval(opts, "lower_bounds", n,
 162                                                fill(tmp, n, -HUGE_VAL)));
 163      nlopt_set_upper_bounds(opt, struct_arrval(opts, "upper_bounds", n,
 164                                                fill(tmp, n, +HUGE_VAL)));
 165
 166      nlopt_set_stopval(opt, struct_val_default(opts, "stopval", -HUGE_VAL));
 167      nlopt_set_ftol_rel(opt, struct_val_default(opts, "ftol_rel", 0.0));
 168      nlopt_set_ftol_abs(opt, struct_val_default(opts, "ftol_abs", 0.0));
 169      nlopt_set_xtol_rel(opt, struct_val_default(opts, "xtol_rel", 0.0));
 170      nlopt_set_xtol_abs(opt, struct_arrval(opts, "xtol_abs", n,
 171                                            fill(tmp, n, 0.0)));
 172      nlopt_set_maxeval(opt, struct_val_default(opts, "maxeval", 0.0) < 0 ?
 173                        0 : struct_val_default(opts, "maxeval", 0.0));
 174      nlopt_set_maxtime(opt, struct_val_default(opts, "maxtime", 0.0));
 175
 176      nlopt_set_population(opt, struct_val_default(opts, "population", 0));
 177      nlopt_set_vector_storage(opt, struct_val_default(opts, "vector_storage", 0));
 178
 179      if (struct_arrval(opts, "initial_step", n, NULL))
 180           nlopt_set_initial_step(opt,
 181                                  struct_arrval(opts, "initial_step", n, NULL));
 182
 183      if (mxGetField(opts, 0, "local_optimizer")) {
 184           const mxArray *local_opts = mxGetField(opts, 0, "local_optimizer");
 185           CHECK1(mxIsStruct(local_opts),
 186                  "opt.local_optimizer must be a structure");
 187           CHECK1(local_opt = make_opt(local_opts, n),
 188                  "error initializing local optimizer");
 189           nlopt_set_local_optimizer(opt, local_opt);
 190           nlopt_destroy(local_opt); local_opt = NULL;
 191      }
 192
 193      mxFree(tmp);
 194      return opt;
 195 }
 196
 197 #define CHECK(cond, msg) if (!(cond)) { mxFree(dh); mxFree(dfc); nlopt_destroy(opt); mexErrMsgTxt(msg); }
 198
 199 void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[],
 200                  int nrhs, const mxArray *prhs[])
 201 {
 202      unsigned n;
 203      double *x, *x0, opt_f;
 204      nlopt_result ret;
 205      mxArray *x_mx, *mx;
 206      user_function_data d, dpre, *dfc = NULL, *dh = NULL;
 207      nlopt_opt opt = NULL;
 208
 209      CHECK(nrhs == 2 && nlhs <= 3, "wrong number of arguments");
 210
 211      /* options = prhs[0] */
 212      CHECK(mxIsStruct(prhs[0]), "opt must be a struct");
 213
 214      /* x0 = prhs[1] */
 215      CHECK(mxIsDouble(prhs[1]) && !mxIsComplex(prhs[1])
 216            && (mxGetM(prhs[1]) == 1 || mxGetN(prhs[1]) == 1),
 217            "x must be real row or column vector");
 218      n = mxGetM(prhs[1]) * mxGetN(prhs[1]),
 219      x0 = mxGetPr(prhs[1]);
 220
 221      CHECK(opt = make_opt(prhs[0], n), "error initializing nlopt options");
 222
 223      d.neval = 0;
 224      d.verbose = (int) struct_val_default(prhs[0], "verbose", 0);
 225
 226      /* function f = prhs[1] */
 227      mx = struct_funcval(prhs[0], "min_objective");
 228      if (!mx) mx = struct_funcval(prhs[0], "max_objective");
 229      CHECK(mx, "either opt.min_objective or opt.max_objective must exist");
 230      if (mxIsChar(mx)) {
 231           CHECK(mxGetString(mx, d.f, FLEN) == 0,
 232                 "error reading function name string (too long?)");
 233           d.nrhs = 1;
 234           d.xrhs = 0;
 235      }
 236      else {
 237           d.prhs[0] = mx;
 238           strcpy(d.f, "feval");
 239           d.nrhs = 2;
 240           d.xrhs = 1;
 241      }
 242      d.prhs[d.xrhs] = mxCreateDoubleMatrix(1, n, mxREAL);
 243
 244      if ((mx = struct_funcval(prhs[0], "pre"))) {
 245           CHECK(mxIsChar(mx) || mxIsFunctionHandle(mx),
 246                 "pre must contain function handles or function names");
 247           if (mxIsChar(mx)) {
 248                CHECK(mxGetString(mx, dpre.f, FLEN) == 0,
 249                      "error reading function name string (too long?)");
 250                dpre.nrhs = 2;
 251                dpre.xrhs = 0;
 252           }
 253           else {
 254                dpre.prhs[0] = mx;
 255                strcpy(dpre.f, "feval");
 256                dpre.nrhs = 3;
 257                dpre.xrhs = 1;
 258           }
 259           dpre.verbose = d.verbose > 2;
 260           dpre.neval = 0;
 261           dpre.prhs[dpre.xrhs] = d.prhs[d.xrhs];
 262           dpre.prhs[d.xrhs+1] = mxCreateDoubleMatrix(1, n, mxREAL);
 263           d.dpre = &dpre;
 264
 265           if (struct_funcval(prhs[0], "min_objective"))
 266                nlopt_set_precond_min_objective(opt, user_function,user_pre,&d);
 267           else
 268                nlopt_set_precond_max_objective(opt, user_function,user_pre,&d);
 269      }
 270      else {
 271           dpre.nrhs = 0;
 272           if (struct_funcval(prhs[0], "min_objective"))
 273                nlopt_set_min_objective(opt, user_function, &d);
 274           else
 275                nlopt_set_max_objective(opt, user_function, &d);
 276      }
 277
 278      if ((mx = mxGetField(prhs[0], 0, "fc"))) {
 279           int j, m;
 280           double *fc_tol;
 281
 282           CHECK(mxIsCell(mx), "fc must be a Cell array");
 283           m = mxGetM(mx) * mxGetN(mx);;
 284           dfc = (user_function_data *) mxCalloc(m, sizeof(user_function_data));
 285           fc_tol = struct_arrval(prhs[0], "fc_tol", m, NULL);
 286
 287           for (j = 0; j < m; ++j) {
 288                mxArray *fc = mxGetCell(mx, j);
 289                CHECK(mxIsChar(fc) || mxIsFunctionHandle(fc),
 290                      "fc must contain function handles or function names");
 291                if (mxIsChar(fc)) {
 292                     CHECK(mxGetString(fc, dfc[j].f, FLEN) == 0,
 293                      "error reading function name string (too long?)");
 294                     dfc[j].nrhs = 1;
 295                     dfc[j].xrhs = 0;
 296                }
 297                else {
 298                     dfc[j].prhs[0] = fc;
 299                     strcpy(dfc[j].f, "feval");
 300                     dfc[j].nrhs = 2;
 301                     dfc[j].xrhs = 1;
 302                }
 303                dfc[j].verbose = d.verbose > 1;
 304                dfc[j].neval = 0;
 305                dfc[j].prhs[dfc[j].xrhs] = d.prhs[d.xrhs];
 306                CHECK(nlopt_add_inequality_constraint(opt, user_function,
 307                                                      dfc + j,
 308                                                      fc_tol ? fc_tol[j] : 0)
 309                      > 0, "nlopt error adding inequality constraint");
 310           }
 311      }
 312
 313
 314      if ((mx = mxGetField(prhs[0], 0, "h"))) {
 315           int j, m;
 316           double *h_tol;
 317
 318           CHECK(mxIsCell(mx), "h must be a Cell array");
 319           m = mxGetM(mx) * mxGetN(mx);;
 320           dh = (user_function_data *) mxCalloc(m, sizeof(user_function_data));
 321           h_tol = struct_arrval(prhs[0], "h_tol", m, NULL);
 322
 323           for (j = 0; j < m; ++j) {
 324                mxArray *h = mxGetCell(mx, j);
 325                CHECK(mxIsChar(h) || mxIsFunctionHandle(h),
 326                      "h must contain function handles or function names");
 327                if (mxIsChar(h)) {
 328                     CHECK(mxGetString(h, dh[j].f, FLEN) == 0,
 329                      "error reading function name string (too long?)");
 330                     dh[j].nrhs = 1;
 331                     dh[j].xrhs = 0;
 332                }
 333                else {
 334                     dh[j].prhs[0] = h;
 335                     strcpy(dh[j].f, "feval");
 336                     dh[j].nrhs = 2;
 337                     dh[j].xrhs = 1;
 338                }
 339                dh[j].verbose = d.verbose > 1;
 340                dh[j].neval = 0;
 341                dh[j].prhs[dh[j].xrhs] = d.prhs[d.xrhs];
 342                CHECK(nlopt_add_equality_constraint(opt, user_function,
 343                                                      dh + j,
 344                                                    h_tol ? h_tol[j] : 0)
 345                      > 0, "nlopt error adding equality constraint");
 346           }
 347      }
 348
 349
 350      x_mx = mxCreateDoubleMatrix(mxGetM(prhs[1]), mxGetN(prhs[1]), mxREAL);
 351      x = mxGetPr(x_mx);
 352      memcpy(x, x0, sizeof(double) * n);
 353
 354      ret = nlopt_optimize(opt, x, &opt_f);
 355
 356      mxFree(dh);
 357      mxFree(dfc);
 358      mxDestroyArray(d.prhs[d.xrhs]);
 359      if (dpre.nrhs > 0) mxDestroyArray(dpre.prhs[d.xrhs+1]);
 360      nlopt_destroy(opt);
 361
 362      plhs[0] = x_mx;
 363      if (nlhs > 1) {
 364           plhs[1] = mxCreateDoubleMatrix(1, 1, mxREAL);
 365           *(mxGetPr(plhs[1])) = opt_f;
 366      }
 367      if (nlhs > 2) {
 368           plhs[2] = mxCreateDoubleMatrix(1, 1, mxREAL);
 369           *(mxGetPr(plhs[2])) = (int) ret;
 370      }
 371 }